Authors | احسان زنگنه,غلامرضا زمانیان,محمدنبی شهیکی,علی چشمی |
---|---|
Journal | پژوهش ها و سیاست های اقتصادی |
Page number | ۴۱۱-۴۵۱ |
Serial number | ۲۹ |
Volume number | ۱۰۰ |
Paper Type | Full Paper |
Published At | ۲۰۲۲ |
Journal Type | Typographic |
Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
Journal Index | isc |
Abstract
روند تسهیلات بانکی میتواند به پیشبینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحرانهای مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاههای اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین میشود. بنابراین برای سیاستگذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی با دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی میشود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده میشود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه میکند و استفاده از مدلهای خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.
tags: شبکه بانکی، تسهیلات اعتباری، مارکوف سوئیچینگ، احتمالات انتقال متغیر