| Authors | یداله واقعی,ارزو رحمانپور,غلامرضا محتشمی برزادران |
|---|
| Journal | علوم آماری |
|---|
| Page number | 81-96 |
|---|
| Serial number | ۱۹ |
|---|
| Volume number | ۱ |
|---|
| Paper Type | Full Paper |
|---|
| Published At | ۲۰۲۵ |
|---|
| Journal Grade | Scientific - research |
|---|
| Journal Type | Electronic |
|---|
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
|---|
| Journal Index | isc |
|---|
Abstract
موضوع تشخیص نقطه تغییر یکی از چالش برانگیزترین مسایل آماری است، زیرا تعداد و موقعیت زمانی این نقاط ناشناخته هستند. در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم نقطه تغییر پرداخته و سپس برآورد پارامترها در مدل اتورگرسیو مرتبه اول ( AR(1بررسی می شود. به منظور بررسی دقت برآوردگرهای
بدست آمده یک مطالعه شبیه سازی انجام داده و در ادامه دقت و سازگاری برآوردگرها به کمک ⅯSEمورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده سازگاری برآوردگر پارامترهای مدل است، به این معنا که با افزایش حجم نمونه میانگین مربع خطای برآورد پارامترهای مختلف به صفر میل می کند. در ادامه مدل AR(1) با نقطه تغییر به داده های نرخ تورم سالانه (از سال ۱۳۲۳تا ۱۴۰۱) برازش داده و به کمک آن نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳پیش بینی می شود.
Paper URL
