| Authors | سارا جمهوری,زهره نخعی زاده,فاطمه یوسف زاده |
|---|
| Journal | علوم آماری |
|---|
| Page number | 277-301 |
|---|
| Serial number | ۱۹ |
|---|
| Volume number | ۲ |
|---|
| Paper Type | Full Paper |
|---|
| Published At | ۲۰۲۵ |
|---|
| Journal Grade | Scientific - research |
|---|
| Journal Type | Typographic |
|---|
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
|---|
| Journal Index | isc |
|---|
| Keywords | درستنمایی تجربی, سری زمانی شمارشی, مدل خودبازگشتی صحیح مقدار, نقطه تغییر. |
|---|
Abstract
مدل های سری زمانی صحیح مقدار نقش مهمی در تحلیل داده های شمارشی وابسته ایفا می کنند. یکی از چالش های اساسی در این مدل ها تشخیص تغییرات ساختاری در طول زمان است. این تغییرات ممکن است ناشی از مداخله های ناگهانی مانند تغییر سیاست ها، همه گیری ها یا خرابی سیستم ها باشند. در این مقاله از روش درستنمایی تجربی برای کشف تغییرات ساختاری در کلاسی از فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار استفاده می شود. این روش ابزاری برای هشدار زود هنگام درباره تغییرات ساختاری در این فرایندهاست. به کمک شبیه سازی، اندازه ها و توان های تجربی آزمون به ازای حجم های نمونه ای مختلف محاسبه و عملکرد آزمون مورد بررسی قرار می گیرد. درنهایت کارایی عملی این آزمون با شناسایی نقطه تغییر در دو مجموعه داده واقعی جرائم مربوط به سرقت و تعداد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ بررسی شده است.
Paper URL
