| نویسندگان | سارا جمهوری,زهره نخعی زاده,فاطمه یوسف زاده |
|---|
| نشریه | علوم آماری |
|---|
| شماره صفحات | 277-301 |
|---|
| شماره سریال | ۱۹ |
|---|
| شماره مجلد | ۲ |
|---|
| نوع مقاله | Full Paper |
|---|
| تاریخ انتشار | ۲۰۲۵ |
|---|
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
|---|
| نوع نشریه | چاپی |
|---|
| کشور محل چاپ | ایران |
|---|
| نمایه نشریه | isc |
|---|
| کلید واژه ها | درستنمایی تجربی, سری زمانی شمارشی, مدل خودبازگشتی صحیح مقدار, نقطه تغییر. |
|---|
چکیده مقاله
مدل های سری زمانی صحیح مقدار نقش مهمی در تحلیل داده های شمارشی وابسته ایفا می کنند. یکی از چالش های اساسی در این مدل ها تشخیص تغییرات ساختاری در طول زمان است. این تغییرات ممکن است ناشی از مداخله های ناگهانی مانند تغییر سیاست ها، همه گیری ها یا خرابی سیستم ها باشند. در این مقاله از روش درستنمایی تجربی برای کشف تغییرات ساختاری در کلاسی از فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار استفاده می شود. این روش ابزاری برای هشدار زود هنگام درباره تغییرات ساختاری در این فرایندهاست. به کمک شبیه سازی، اندازه ها و توان های تجربی آزمون به ازای حجم های نمونه ای مختلف محاسبه و عملکرد آزمون مورد بررسی قرار می گیرد. درنهایت کارایی عملی این آزمون با شناسایی نقطه تغییر در دو مجموعه داده واقعی جرائم مربوط به سرقت و تعداد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ بررسی شده است.
لینک ثابت مقاله
