خوشه بندی‌ بانکهای‌ عضو‌ بازار‌ سرمایه‌ ایران‌ بر‌اساس‌ ریسک‌اعتباری‌ و‌ شاخصهای‌ مؤثر‌بر‌ عملکرد‌مالی‌ با‌ استفاده‌ از‌ رهیافت‌ رگرسیونی‌بردار‌ پشتیبان

چکیده مقاله

نهادهای پولی و مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی هر کشور بر عهده دارند. نظام‌های مالی می‌توانند با تمرکز منابع و وجوه محدود برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم، یک اقتصاد را بهره‌ورتر کنند. بررسی عملکرد مالی بانک و ایجاد یک سیستم خوشه‌بندی مناسب بر اساس شاخص‌های ﻣﺆثر بر عملکرد مالی بانک‌ها، برای ناظرین بانکی، سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها و سیاستگذاران حوزه بانکی دارای اهمیت زیادی است. در پژوهش حاضر، خوشه‌بندی بانک‌های عضو بازار سرمایه ایران بر اساس ریسک اعتباری و شاخص‌های ﻣﺆثر بر عملکرد مالی با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1388 تا 1400 مربوط به یازده بانک منتخب بازار سرمایه ایران و مدل رگرسیون بردار پشتیبان(SVR) انجام شده است. دو معیار بازده دارایی‌ها(ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان شاخص‌های عملکرد مالی بانک پیاده‌سازی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین منظور ابتدا ضرایب بانک‌ها با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان استخراج و سپس با این ضرایب به خوشه‌بندی آن‌ها با استفاده از روش میانگین همسایگی‌ها پرداخته‌شده است. نتایج حاکی از آن است که خوشه‌بندی بانک‌ها با استفاده از هر دو معیار عملکرد مالی مشابه می‌باشد. بر این اساس در خوشه‌بندی با سه خوشه بانکهای صادرات، ملت، پارسیان، پست‌بانک، پاسارگاد، سینا، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین در یک خوشه و بانک‌های تجارت و سرمایه در خوشه‌های دیگر قرارگرفته‌اند. در خوشه‌بندی با چهار خوشه بانک‌های صادرات، ملت، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین در یک خوشه و بانک‌های پست‌بانک، تجارت و سرمایه در خوشه‌های دیگر قرارگرفته‌اند. در خوشه‌بندی با پنج خوشه با توجه به داده‌های بانک‌های مورد بررسی، بانکهای صادرات، ملت، پارسیان، سینا، سامان و اقتصادنوین در یک خوشه(دسته)، بانک‌های پاسارگاد و کارآفرین در خوشه‌ دوم و بانک‌های پست‌بانک، سرمایه و تجارت در خوشه‌های دیگر قرارگرفته‌اند.