استفاده از روش مدل مخفی مارکوف بهینه شده با الگوریتم بهینهسازی هوش ذرات جهت پیشبینی سریهای زمانی در بازارهای مالی

چکیده مقاله

مدل مخفی مارکوف یک مدل کاربردی توانمند جهت پیش بینی رخدادها و وقایع میباشـد. در ایـن مقالـه از مـدل مخفـی مـارکوف آموزش دیده شده با الگوریتم بهینهسازی هوش ذرات برای پیش بینی سریهای زمانی در بازارهای مالی استفاده شده است. الگوریتم بهینهسازی هوش ذرات یک الگوریتم بهینهسازی موثر جهت بهینهسازی در مسائل و کاربردهای مهم میباشـد. بـا توجـه بـه اینکـه پیشبینی سریهای زمانی نیازمند الگوریتمهای تحلیلی دقیق میباشند، از الگوریتم مدل مخفی مارکوف در این زمینه اسـتفاده شـده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که الگوریتم مذکور میتواند پیشبینی موثری در زمینه سریهای زمانی مربـوط به بازارهای مالی داشته و در نتیجه باعث بالارفتن سود و بهرهوری مدیران و افراد حاضر در این بازارها شود