نگاهی به نقطه تغییر در مدل های اتورگرسیو مرتبه دوم

چکیده مقاله

موضوع کشف و پیدا کردن نقطه تغییر یکی از چالش برانگیزترین مسایل آماری است، زیرا تعداد و موقعیت زمانی این نقاط ناشناخته هستند. در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم نقطه تغییر پرداخته و سپس به برآورد پارامترها در مدل اتورگرسیو مرتبه دوم با نقطه تغییر می پردازیم.در پایان با استفاده از یک مثال مبتنی بر شبیه سازی نقطه تغییر را با نمودار نشان می دهیم