برآورد پارامترهای مدل اتورگرسیو مرتبه اول با نقطه تغییر و کاربرد آن در مدل سازی نرخ تورم سالانه

چکیده مقاله

موضوع تشخیص نقطه تغییر یکی از چالش برانگیزترین مسایل آماری است، زیرا تعداد و موقعیت زمانی این نقاط ناشناخته هستند. در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم نقطه تغییر پرداخته و سپس برآورد پارامترها در مدل اتورگرسیو مرتبه اول ( AR(1بررسی می شود. به منظور بررسی دقت برآوردگرهای بدست آمده یک مطالعه شبیه سازی انجام داده و در ادامه دقت و سازگاری برآوردگرها به کمک ⅯSEمورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده سازگاری برآوردگر پارامترهای مدل است، به این معنا که با افزایش حجم نمونه میانگین مربع خطای برآورد پارامترهای مختلف به صفر میل می کند. در ادامه مدل AR(1) با نقطه تغییر به داده های نرخ تورم سالانه (از سال ۱۳۲۳تا ۱۴۰۱) برازش داده و به کمک آن نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳پیش بینی می شود.